量化金融學，或者說金融工程，目前在國內主要有三個發展方向:交易策略研究、衍生品定價和風險管理。
交易策略研究，包括選股、擇時和套利。選股主要基於α和β策略。在計時方面，機器學習方法在中國很流行，比如SVM和神經網絡。目前這項工作在券商、期貨公司的研究部(金融工程組)、自營部(量化交易)、資產管理部比較常見。關於交易策略的研究，可以看看券商的金工專題研究報告。壹些大券商的金工專題研究報告還是很有價值的。具體可參考新財富金工集團排名。
衍生品定價是指場外(場內)期權的定價和套利，多見於券商的場外市場部(場外產品)和資產管理部。壹些壹線券商的機構營業部也有交易組負責場外期權的定價。衍生品的定價多被留學生占據。沒辦法，國外期權理論更成熟是必然。而且個人認為，如果想做衍生品定價，最好刷個博士學位...
風險管理，大多側重於對沖，通常需要良好的投資組合管理和衍生品對沖知識，delta對沖，gamma對沖自然必不可少。多見於券商風控部門。