Garch尋找時變波動率適馬。妳可以把這個時變的適馬帶入VaR的計算公式，求出Var！分布的選擇取決於數據組所服從的分布。通常使用正態分布，但當有尖峰厚尾時，可以用壹些尾部分布代替，如t分布、GED、levy過程等。有許多分位數算法。壹般是正態分布，T等。可以擡頭。其實excel有壹個函數是計算這個的，但是我忘了。這很簡單。妳有空的時候可以查壹下。更重要的是，妳可以通過蒙特卡羅模擬，模擬出壹組服從妳需要的分布的隨機數(有接受拒絕法和反函數法，也可以使用點方差縮減技術)，然後進行排列，計算出分位數值。這些都可以用電腦來做，結果妳也能看懂。可以參考壹些書籍或者咨詢學校裏軟件操作比較熟練的老師或者同學。畢竟這也是壹個有趣的技術活動。！妳可以把這個帶給壹些在逗逗熱愛學習的女孩，如果妳學完之後沒事做的話！！！畢業後就沒怎麽做這個了。希望對妳有幫助。
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